Симулятор трейдинга на истории: как тренироваться без риска

Тренироваться без риска удобнее всего на симуляторе трейдинга с реальной историей: пустые часы проматываются, будущее скрыто, а сделки идут на бумажный счёт с комиссией и спредом. Сотню сделок по своей системе так можно набрать за 10 вечеров, а вживую при двух сетапах в день на это уйдёт 50 торговых дней.

Демо-счёт для этого слишком медленный, а игра на выдуманном графике учит угадывать выдуманный график. Тренажёр на реальной истории берёт настоящий рынок и сжимает время: решения вы принимаете на тех же барах, что видели трейдеры в тот день, и сразу видите, чем кончился каждый ваш выбор.

Что такое симулятор трейдинга и какие они бывают

Симулятор трейдинга, он же тренажёр трейдера, — это программа, где сделки идут на бумажный счёт, а не к брокеру. Под этим названием встречаются три разные вещи:

• игра на выдуманном или упрощённом графике: учит кнопкам, но не рынку;
• демо-счёт у брокера или биржи: настоящий рынок в реальном времени;
• повтор истории: настоящий прошлый рынок, время сжато, а будущее скрыто, пока до него не дошёл курсор.

Дальше речь о третьем виде: только он даёт и настоящий рынок, и быстрый темп.

Симулятор на истории или демо-счёт

Решения и дисциплину быстрее тренировать на симуляторе с историей, а демо-счёт нужен в конце, чтобы проверить исполнение у своего брокера.

Учиться на демо читать график долго: рынок идёт в реальном времени, и хороший сетап приходится ждать часами. Если в игре-симуляторе нет комиссии и спреда, её результату верить нельзя: без издержек в плюсе оказываются системы, которые на счёте теряют.

Сколько сделок нужно на симуляторе

Ориентир — сто сделок по одной системе: тридцать почти ничего не говорят, а сотня уже что-то показывает, хотя меньше, чем хочется. Если из ста сделок прибыльных 40, настоящая доля прибыльных с вероятностью 95 % лежит примерно между 30 и 50 % (наш расчёт по методу Уилсона, формула — в справочнике NIST по статистике). При среднем выигрыше 2R и убытке 1R это от −0,1R до +0,5R на сделку, то есть где-то между системой в минусе и системой с хорошим запасом.

Набрать сотню вживую долго. Условный расчёт для трейдера, у которого сетап появляется два раза в день:

Десять сетапов за вечер — это неделя истории на пятиминутках, пройденная с паузами на решения. Сколько времени занимает проход на разных скоростях, посчитано в статье про ручной бектест.

Что тренировать

Тренировать стоит то, что потом переносится на живой счёт:

• решение без будущего: войти, пропустить или подождать ещё бар;
• стоп до входа, в том месте, где идея перестаёт работать, и объём от риска, а не от желания;
• исполнение по плану: каждая сделка помечена, по плану она была или нет;
• поведение после двух-трёх стопов подряд; где остановиться, разобрано в статье про дневной лимит убытка.

Как устроить тренировку

Тренировка даёт выводы, только если условия от вечера к вечеру одни и те же:

1. Один тикер, один таймфрейм, одна торговая сессия. Повторяющиеся ситуации видно быстрее, когда меняется только рынок.
2. Случайное место в истории. Если вы помните, куда пошла цена в марте, март для тренировки уже не годится.
3. Риск в R. Каждая сделка рискует одинаковой суммой, результат считается в кратностях риска.
4. Заметка к каждой сделке: что видели и чего ждали. Две строки, не больше.
5. Разбор раз в неделю: сколько сделок было по плану и что дали остальные.

Где симулятор льстит: отличия от живого счёта

Бумажный счёт всегда немного лучше живого. Полезно знать, в каких местах.

• Лимитная заявка на истории исполняется, как только цена дошла до её уровня. Вживую перед вами очередь, и заявка на касании может остаться неисполненной.
• Стоп внутри движения исполняется ровно по своей цене. Хуже бывает только на гэпе, когда бар открылся уже за уровнем.
• Книги заявок прошлого нет, поэтому тренировать чтение биржевого стакана на истории не выйдет.
• Бумажных денег не жалко. Живой результат почти всегда хуже, и сравнивать их стоит рядом, в одном журнале.

Ни один тренажёр не скажет, заработаете ли вы. Он показывает, соблюдаете ли вы собственные правила, когда никто не смотрит, и сколько стоит каждое нарушение.

Симулятор в Pulse Terminal: Бектест

Pulse Terminal — торговый терминал для Windows, и тренажёр в нём называется Бектестом. Это проход по истории с бумажным счётом внутри терминала, и заявки из него до брокера и биржи не доходят: в торговом модуле всё время стоит тег БТ, а в подвале метка БЕКТЕСТ.

• Старт. Правый клик по графику и «Бектест отсюда», или меню «Точка старта». Для тренировки удобен «Случайный бар»: случайная минута истории тикера не глубже двух лет.
• Ход. Шаг на бар и «Шаг внутрь бара» по минуткам, скорости от 1×, это бар за две секунды, до 120× и «макс» для пустых часов.
• Торговля. Те же кнопки BUY и SELL, линии стопа и целей, что на живом графике. Лимиты риска работают и здесь: если лимит убытков подряд стоит в режиме «не пускать», после серии стопов Бектест не пустит в сделку, как и живой счёт.
• Издержки. Комиссия, спред и своп задаются в окне «Настройки бектеста». Пустое поле комиссии означает комиссию вашего брокера или биржи.
• Новости. Полка «Новости» идёт по курсору истории, факты правее курсора скрыты. Кнопка «новость →» ставит курсор на ближайшую новость и останавливает ход. Календарь даёт брокер MetaTrader 5.
• Назад нельзя. Шаг назад обнуляет счёт, торговать прошлым, зная будущее, нельзя. Перед первым сбросом терминал предложит «Записать в журнал и перемотать».

При выходе прогон сам ложится в журнал, если он длился не меньше 10 минут и в нём хотя бы две сделки. Там он стоит отдельным источником рядом с живыми счетами, и бумажный результат удобно сравнить с настоящим.

Чего в Бектесте нет: книги заявок прошлого. Стакан там идёт по ценам истории без объёма, а ликвидаций, айсбергов и хитмапа не бывает. Объём по ценам внутри свечи всё же виден на типе графика «Футпринт», если сделки скачаны заранее.

Тренировка с наставником

Тот, кто учит, проходит участок истории сам и выгружает прогон файлом: кнопка «Выгрузить» в журнале, вкладка «Источники». В файле окно, сделки и числа, без номера счёта и ключей. Ученик нажимает «Загрузить чужой бектест» и затем «Начать по этому окну»: тикер, интервал, дата начала, депозит и комиссия берутся у автора.

Дальше ученик торгует тот же участок вслепую. Чужие сделки скрыты, пока его собственный Бектест не дошёл до конца окна, и только потом их можно сравнить со своими. Кнопка «Показать чужие сделки» откроет их раньше, но тогда тренировка теряет смысл.

Частые вопросы

Можно ли научиться трейдингу на симуляторе?

Решениям и дисциплине можно: входить по плану, ставить стоп до входа, останавливаться после серии стопов. Исполнение у брокера и собственный страх перед живыми деньгами симулятор не покажет, поэтому последний шаг перед живым счётом — демо или минимальный объём.

Что лучше для новичка: симулятор или демо-счёт?

Сначала симулятор на истории: за вечер он даёт столько сетапов, сколько демо-счёт даёт за неделю. Демо-счёт нужен потом, чтобы проверить исполнение у своего брокера в реальном времени.

Онлайн-симулятор или программа на компьютере?

Онлайн-тренажёр проще запустить, но торговать потом придётся в другой программе, с другим графиком и другими кнопками. Тренажёр внутри терминала учит на тех же кнопках, что и живая торговля. Бектест в Pulse — часть терминала для Windows: те же BUY и SELL, линии стопа и лимиты риска, что на живом счёте. Что ещё проверить в программе, собрано в статье о выборе платформы для трейдинга.

Сколько тренироваться перед живым счётом?

Ориентир — сотня сделок по одной системе, с риском в R и заметкой к каждой. Меньше тридцати сделок почти ничего не говорят. И даже после сотни бумажный результат будет немного лучше живого.